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深市股票期权来了!如何交易、行权?五问读懂业务规则

2019年12月08日 13:42 来源:未知 手机版

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2019年12月07日 16:02:18
来源:新京报

12月7日,深交所正式发布与股票期权业务相关的《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》(下称《交易规则》)等10项规则和《深圳证券交易所股票期权试点证券公司经纪业务指南》等4项指南,即日起实施。上述文件形成了深交所股票期权运行规则体系。

《交易规则》主要内容包括合约管理、交易与行权制度、风险控制、监管等事项。其中,股票和ETF作为期权合约标的物需要满足上市时间不少于6个月、日均持有账户数不低于4000户等条件。另外,期权交易实行熔断制度。

哪些股票和ETF可以作为期权合约标的?

上市时间超6个月,日均持有账户数不低于4千户

《交易规则》所称期权合约,是指深交所统一制定的、规定买方可以在将来特定时间以特定价格买入或者卖出约定股票或者跟踪股票指数的交易型开放式指数基金等标的物的标准化合约。

《交易规则》同时明确了股票和ETF被选择作为期权合约标的物的条件,股票的条件包括5条:属于深交所公布的融资融券标的证券;上市时间不少于6个月;最近6个月的日均波动幅度不超过基准指数日均波动幅度的3倍;最近6个月的日均持股账户数不低于4000户;深交所规定的其他条件。

ETF被选择作为合约标的时,应当符合4项条件:属于深交所公布的融资融券标的证券;基金成立时间不少于6个月;最近6个月的日均持有账户数不低于4000户;深交所规定的其他条件。

期权合约条款主要包括合约简称、合约编码、合约代码、合约标的、合约类型、到期月份、合约单位、行权价格、行权方式、交割方式等。期权合约的到期日为到期月份的第四个星期三。

合约如何上市挂牌?

深交所依序挂牌持仓数量为零将摘牌

在上市挂牌方面,深交所根据选定的合约标的,确定上市的期权合约品种,并按照不同合约类型、到期月份及行权价格,挂牌相应数量的期权合约。当月期权合约到期后,深交所持续加挂新到期月份的合约。合约标的价格发生变化,导致已挂牌合约中的虚值合约或者实值合约数量不足时,深交所于下一交易日依据行权价格间距,依序加挂新行权价格的合约。

合约标的发生除权、除息的,深交所在除权、除息当日,对该合约标的所有未到期合约的合约单位、行权价格进行调整,并对除权、除息后的合约标的重新挂牌新的期权合约。

期权合约发生上述调整后,如出现该合约的持仓数量日终为零的情形,深交所于下一交易日对该合约予以摘牌。

合约标的被暂停上市、终止上市的,深交所同时对该合约品种作出终止上市决定,不再加挂新合约。期权合约到期后,即予摘牌。

如何交易?

实行熔断制度,交易价格涨跌超50%进入3分钟集合竞价

在交易时间方面,深交所期权交易日为每周一至周五,期权合约的交易时间为每个交易日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。其中,9:15至9:25为开盘集合竞价时间,14:57至15:00为收盘集合竞价时间,其余时段为连续竞价时间。

在交易主体方面,符合证监会规定的开展股票期权业务相关条件的深交所会员可以申请开通股票期权交易权限,参与深交所股票期权交易。其他股票期权经营机构参与深交所股票期权交易的,应当申请成为深交所交易参与人,开通股票期权交易权限。

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